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期指持仓大增 “多ih空ic”套利受关注

admin 发布于 2016-11-28 12:08
期指持仓大增 “多IH空IC”套利受关注期指持仓大增 “多IH空IC”套利受关注

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  11月3日,三大期指集体发力向上,不过午后走势有所分化,IH、IF表现明显强于IC。从持仓来看,三大期指持仓量均明显增加,其中IF流入资金较多,反映了部分场外资金开始布局优质蓝筹股。分析人士指出,期指向上突破的概率仍偏大,不过后市可能产生分化,投资者可以进行“多IH、空IC”的套利。

  期指全线上涨

  截至昨日收盘,沪深300期指主力合约IF1611报3351.8点,上涨31.4点或0.95%;上证50期指主力合约IH1611报2263.0点,上涨23点或1.03%;中证500期指主力合约IC1611报6435.0点,上涨19.2点或0.3%。

  期现价差方面,昨日IF1611、IH1611、IC1611合约分别贴水13,新得利国际.28点、10.63点、48.73点。

  方正中期期货研究员彭博表示,昨日上证综指继续发力,早盘在深港通消息刺激下,券商启动带动指数发力上涨。期指走强,IH、IF表现强于IC,新得利国际。主要原因在于IH目前依然处于较低估值,上证50指数整体市盈率为10.2,处于较低水平,表明市场依然具有较好的投资空间;而IC总体估值较高,市盈率虽然近期有所下降,但总体依然处于46的高位,在经济下行压力下,中小创企业实际盈利状况堪忧。未来中证500指数恐延续估值回归。

  对于昨日三大期指的分化,中信期货研究部副总经理刘宾指出,首先,蓝筹股走强存在对经济企稳的预期,由于刚刚公布的PMI数据创出2年的新高,这在周二数据公布当天就有反应,只是周三受到外围拖累出现回落;其次,回购利率连续四天回落,流动性担忧缓解,形成助推力;第三,热点转换,新得利国际,IC动能略显不足,所以尾盘偏弱。

  从升贴水看,IF和IC贴水收敛,IH贴水小幅扩大,但是幅度都不大,市场情绪总体稳定。

  向上突破概率大

  值得注意的是,昨日期指持仓量显著增加,资金快速流入。截至收盘,IF、IH、IC总持仓量分别增加了1796手、696手、917手。总持仓大幅增加,伴随市场强势上攻,这对上行有利。具体来看,期指持仓大幅上升主要是由于IF流入资金较多,部分场外资金开始布局优质蓝筹,这些都导致指数开始走强。

  刘宾认为,资金做多意愿还是较强,从盘面的强势股表现看,对宏观经济偏暖看法及改革仍然是主要驱动力;从技术看,沪综指盘中突破3140点的高位压力,总体来看多头爆发力还是较强,而且量能得到一定配合,向上突破概率偏大。

  “预计IF维持偏强概率大,IC存在不确定性,IH分歧仍大,但总体趋势认为向上突破概率仍偏大。”刘宾说。

  彭博也表示,短期随着深港通的逐步启动,股市政策方面的利好有望增加,在年末资产荒的背景下,市场资金正在逐步布局优质资产,房地产限购及外汇管制的加剧使得股市逐步成为较好的资产池。中长期代表中国优质上市公司的沪深300及上证50指数依然受到资本青睐,短期表现较强。三大期指将在长期内产生分化,IH、IF表现料强于IC,投资者可以进行“多IH、空IC”的套利。